Alfred Gulden studiert Rhetorik, Theaterwissenschaften und Germanistik in Saarbrücken und München. 1972 beendet er sein Studium mit der Sprecherzieherprüfung und unterrichtet rhetorische Kommunikation. Daneben arbeitet er in einer Münchner Druckerei und zunehmend für Rundfunk und Fernsehen. Seit 1980 lebt er als freier Schriftsteller und Filmemacher in München und Saarlouis. Er dreht zahlreiche Dokumentarfilme, arbeitet immer wieder mit Musikern und bildenden Künstlern zusammen und realisiert Aktionen wie 1998 das 6-Tage-Spiel von Hermann Nitsch in Prinzendorf.

Alfred Gulden beginnt seine literarische Laufbahn mit Themen aus der saarländisch-lothringischen Grenzregion. Mit Mundartgedichten, die er seit 1971 schreibt, mit Fernsehfilmen und Hörspielen sowie dem Roman Die Leidinger Hochzeit (1984) und dem Erzählband Auf dem großen Markt (1977) hat er einen wichtigen Beitrag zur Renaissance der Regionalkultur geleistet – fern jeder Heimattümelei. Sein erster Roman, Greyhound (1982), schildert eine Hochzeitsreise durch Amerika, die wieder zurück in die Heimat des Protagonisten, das Saarland, führt. Dort ist der zweite Roman, Die Leidinger Hochzeit, angesiedelt. Ein Deutscher heiratet eine Französin in dem kleinen Grenzdorf Leidingen. Die Harmonie des Festes, das für einen Tag lang Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zusammenführt, wird durch trennende Dissonanzen gestört. Grenzerfahrungen sind ein immer wiederkehrendes Motiv im Werk Guldens, der in dem Band Nur auf der Grenze bin ich zu Haus (1982) fragt: „Wer kann das: drin sein und doch draußen, inmitten und doch außerhalb?“

Die geographische Bandbreite seines literarischen Wirkens lässt sich durch die beiden Eckpfeiler Saarland und Amerika darstellen. Der Roman Greyhound bedeutet eine differenzierte Auseinandersetzung mit dem „Amerikanischen Traum“. Epische Elemente wechseln sich ab mit dramatischen, und zwischendurch wird der Blick des Filmemachers auf eine Szene geworfen. Elf Jahre später veröffentlicht Gulden ein weiteres Amerika-Buch: Silvertowers. Geschichten aus New York (1993). Darin wird die Performance einer Megastadt in einer Sprache gezeigt, der es gelingt, Bilder und Töne zu evozieren. In dem 1991 erschienenen Roman Ohnehaus transformiert der Autor Sprechakte in Schreibakte. Sein Anliegen ist es, mit den Möglichkeiten der Sprache die Welt neu zu konstruieren. Der allgemeine Konsens wird in Frage gestellt. Bequeme Gewohnheiten und lähmende Automatismen werden mit Mitteln wie Wiederholung, Übertreibung, Parodie zunächst unterbrochen, dann ganz abgestellt. Gulden fordert: „Das Besondere an Welt, was in Sprache steckt, zu entdecken und immer wieder neu zu formulieren, das ist das, was Literatur heute leisten sollte.“

2004 erscheint Zwischen Welt und Winkel, Alfred Guldens Werk- und Lesebuch, hrsg. von Günter Scholdt, 2005 der Erzählband Frau am Fenster. 2005 wird das Theaterstück Dieses. Kleine. Land in Saarbrücken, 2008 das Free-Jazz-Theater Siebenschmerzen in Luxemburg uraufgeführt.

Alfred Gulden publiziert die Gedichtbände Glück auf: Ins Gebirg mit Bildern von Samuel Rachl (2008), Atem (2010) und Siebenschmerzen mit Bildern von Bettina van Haaren (2012). Das Musik-Theater Himmel/Hölle Ciel/Enfer, Cattenom oder die vier apokalyptischen Reiter wird 2010 in Saarbrücken uraufgeführt.

Alfred Gulden ist Mitglied des P.E.N.

Ausgezeichnet wird er u.a. 1982 mit dem Bayerischen Kunstförderpreis für Literatur, 1986 mit dem Stefan-Andres-Preis, 1989 mit dem New-York-Stipendium im Rahmen des Kranichsteiner Literaturpreises, 1994 mit dem Kunstpreis des Saarlandes und 1999 mit dem Chevalier des Arts et des Lettres.